Universidad de Castilla~La Mancha

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Publicaciones / Scientific publications

Libros/Books

MÍNGUEZ, R. & GARCÍA, M.C. (2009). Series temporales: Aplicaciones en el marketing. Ed. ESIC. Pozuelo de Alarcón. ISBN: 978-84-7356-651-3

MÍNGUEZ, R. & GARCÍA, M.C. (2010). Modelos de series temporales aplicados a rendimientos financieros. Serie: Metodología y Análisis de Datos en Ciencias Sociales. Ed. NetBiblo. La Coruña. ISBN: 978-84-9745-527-5.

Material adicional de este libro (datos y programas en R) disponible en archivo comprimido: Datos_Programas_Modelos_Series_Temporales.zip

Capítulos de Libro/Book chapters

MÍNGUEZ, R. & MORALES, E. (2003) Aplicación a índices de bolsa de modelos de raíz unitaria estocástica. Capítulo publicado en el libro Seminario de Matemática Financiera, Vol III, pp. 259-286 Ed: Instituto MEFF-RiskLab. Madrid. ISBN: 84-688-2450-X.

MÍNGUEZ, R. & ESPASA, A. (2006). A time series disaggregated model to forecast GDP in the euro-zone. Capítulo publicado en el libro Growth and Cycle in the EuroZone, pp. 259-286, Ed: Palgrave-MacMillan. Amsterdam. ISBN: 978-0230007901.

VARGAS, M., ALFARO, J.L., MÍNGUEZ, R., MARTÍNEZ, J. & GARCÍA-SAAVEDRA, F.J. (2009). Cuestionarios de problemáticas ambientales en sectores estratégicos. En Impacto ambiental de las actividades económicas, pp. 261-271, G. Ferrari, J. M. Montero, J. Mondéjar & M. Vargas (Eds.), Septem Ediciones. ISBN: 978-84-92536-16-0.

MÍNGUEZ, R. (2010) Autoría de voces en: R. J. Palomo (Coord. Gral.): Enciclopedia de Economía, Finanzas y Negocios, Editorial CISS (Grupo Wolters Kluwer), Madrid. ISBN (obra completa). 978-84-9954-062-7. D.L. M-6250-2010, 12.000 páginas (20 tomos).

Artículos/Peer reviewed papers

GIMENO, R. , MANCHADO, B. & MÍNGUEZ, R. (1999). Stationarity tests for financial time series. Physica-A, Vol. 269, pp. 72-78.

MÍNGUEZ, R. (2002). Convergencia Regional: Un análisis mediante modelos estructurales multivariantes de series temporales. Revista de Economía de Castilla-La Mancha, Vol. 2, pp. 159-184.

GONZÁLEZ, M. & MÍNGUEZ, R. (2005). A Study of Country-Risk for Non-Developed Countries in 1980-2000. Applied Econometrics and International Development, Vol. 2(1), pp. 65-92.

GONZÁLEZ, M. & MÍNGUEZ, R. (2005). The Method of Simulated Maximum Likelihood for the Estimation of Dynamic Ordered Probit: An Application to Country-Risk for Non-Developed Countries. International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, Vol. 2, pp. 33-67

MÍNGUEZ, R. & HERRADOR, M. (2006). Estimación de cuantiles y p-valores para contrastes de raíces unitarias estocásticas. Estadística Española, Vol. 48, pp. 333-357

MÍNGUEZ, R. & MORALES, E. (2006). Aplicación de procesos con raíz unitaria estocástica a índices bursátiles. Investigaciones Económicas, Vol. 30(1), pp. 163-174

GARCÍA, A., ARROYO, M.J., MÍNGUEZ, R. & UXÓ, J. (2008). Estimation of a fiscal policy rule for EMU countries (1984-2005). Applied Economics, Vol. 40, pp. 1-16

GARCÍA, M.C. & MÍNGUEZ, R. (2009). Estimation of Asymmetric Stochastic Volatility Models for Stock-Exchange Index Returns. International Advances in Economic Research, Vol. 15(1), pp. 71-87

GARCÍA, M.C., MÍNGUEZ, R. & MONDÉJAR, J. (2009). Estimation of an Asymmetric Stochastic Volatility Model for the EUROSTOXX50 Index Returns and Different Polish Index Returns. Polish Journal of Enviromental Studies, Vol. 18(5B), pp. 88-92

MONDÉJAR, J.A., GARCÍA, M.C., MÍNGUEZ, R., MONDÉJAR, J. & CORDENTE, M. (2010). Cultural Tourism. A Multicriteria Analysis: Spanish World Heritage Cities. International Journal of Management & Information Systems, Vol. 14(4), pp. 35-44

Tesis Doctorales Dirigidas/Supervisor Ph.D.

Análisis económico-estadístico de la asignación tributaria a la Iglesia Católica. 2009. Doctorando: Jesús Domínguez. Departamento de Economía Cuantitativa de la Universidad Autónoma de Madrid. Calificación: Sobresaliente Cum Laude.

Estimación de modelos de volatilidad estocástica asimétrica. Aplicación a series financieras. 2007. Doctoranda: Mª del Carmen García. Departamento de Métodos Cuantitativos de la USP-CEU. Calificación: Sobresaliente Cum Laude.