Antonio Díaz Pérez

Investigación

Publicaciones más recientes:

• Díaz, A.; Jareño, F.; Navarro, E. (2010), "Term Structure of Volatilities and Method for Estimating the Term Structure of Interest Rates", Quantitative Finance, forthcoming

• Díaz, A. (2009), "Retail Investors and the Trading of Treasury Securities", Journal of Financial Services Research, vol. 36 (1), 45-63

• Díaz, A.; González, Mª de la O; Navarro, E.; Skinner, F.S (2009), "An Evaluation of Contingent Immunization", Journal of Banking and Finance (2009), vol. 33, no. 10, pp. 1874-1883

•  Díaz, A.; Meneu, V.; Navarro, E. (2009), "International Evidence on Alternative Models of the Term Structure of Volatilities", Journal of Futures Markets, vol. 29 (7), 653-683

•  Díaz, A.; Jareño, F. (2009), "Mercados españoles de deuda del Estado: impacto de la Unión Monetaria Europea", Research in International Business and Finance, 2009, Vol. 23, no. 3, pp. 349-368

•  Díaz, A.; Navarro, E. (2008), "Explanatory factors of the inflation news impact on stock returns by sector: the Spanish case", Moneda y Crédito, vol. 227, 2º semestre, pp 37-81

•  Díaz, A.; González, M. de la O; Navarro, E. (2008), "Bond Portfolio Immunization, Immunization Risk and Idiosyncratic Risk", Revista de Economía Financiera, , vol. 10, no. 16, 2008, pp. 8-25

•  Abad, P.; Díaz, A.; Robles, M.D. (2007), "The Impact of Credit Rating Announcements on Spanish Corporate Fixed Income Performance: Returns, Yields and Liquidity", Documento de Trabajo de Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS), marzo, no. 316

•  Abad, P.; Díaz, A.; Robles, M.D. (2006), "Impacto de los anuncios de cambio de rating en el Mercado español de renta fija privada: rendimientos, TIR y liquidez", Revista de la Bolsa de Madrid, Diciembre, no. 159

•  Tolentino, M.; Díaz, A. (2006), “El modelo de Black, Derman y Toy en la práctica. Aplicación al mercado español”, Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa; vol. 15, no. 4

•  Díaz, A.; Merrick , J.J. , Navarro, E. (2006), “Spanish Treasury Bond Market Liquidity and Volatility Pre- and Post-European Monetary Union”, Journal of Banking and Finance, April, vol. 30, no. 4

•  Díaz, A.; Navarro, E. (2004), “Primas de liquidez entre mercados españoles de deuda del Estado: el impacto de la Unión Monetaria Europea ”, Revista de Bolsa de Madrid, Marzo 2004, no. 129, pp. 64

•  Skinner, F.S.; Díaz, A. (2003), “An Empirical Study of Credit Default Swaps”, The Journal of Fixed Income, vol. 13, no. 1, June, pp. 28-38

•  Díaz, A.; Navarro, E. (2002), “Yield spread and term to maturity: default vs. liquidity”, European Financial Management, vol. 8, no. 4, December 2002, pp. 449-477

•  Díaz, A.; Navarro, E. (2002), “La prima de liquidez en la Deuda del Estado española”, Revista de Economía Aplicada, vol. 10, no. 29, Otoño, 2002, pp. 23-58

•  Skinner, F.; Díaz, A. (2001), “The Critical Parameters”, Risk, Vol. 14, no. 3, March, Credit Risk Special Report, pp. S34-S37

•  Díaz, A.; Skinner, F. (2001), “Estimating Corporate Yield Curves”, The Journal of Fixed Income, vol. 11 no. 2, September, pp. 95-103

•  Díaz, A.; Fernández, M.A. (2000), “Emisiones bonificadas: rentabilidad y lavado de cupón”, Hacienda Pública Española, no. 154-3/2000, pp. 47-69

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